求助关于var模型

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收藏 2014-03-12

这个问题真的困惑我好久了，对变量进行adf检验发现都是一阶单整，到底是用原序列还是一阶差分序列建立var啊？
如果再进行协整检验，那是用原序列进行协整检验吧，如果发现有协整关系，那接下来是用原序列还是一阶差分序列建立var啊？
建立了var之后，直接进行脉冲响应分析，是不是也用一阶差分序列做啊？
谢谢！

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yyj38128902

2014-3-12 10:25:59

1.如果原序列都是平稳的，可以直接建立VAR模型；
2.如果原序列不是平稳的，但一阶单整，则可以进行协整检验，如果存在协整关系，也可以对原序列直接建立VAR模型，或者建立VECM模型。
3.如果原序列不平稳，一阶单整，但不存在协整关系，则需要差分后建立VAR模型。

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congyuwei

2014-3-12 15:51:33

yyj38128902 发表于 2014-3-12 10:25
1.如果原序列都是平稳的，可以直接建立VAR模型；
2.如果原序列不是平稳的，但一阶单整，则可以进行协整检验 ...

那请问我的脉冲响应函数图不是从0点开始，是从第一期开始是为什么呢？做之前已经把一阶差分之后损失的一个数据删除了！谢谢

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yyj38128902

2014-3-13 18:04:54

首先，VAR模型不能衡量变量之间的当期相关关系，等式的右端全部都是滞后项（从t-1开始），所以在做脉冲响应时，在0时刻给一个变量的冲击，只会对其他变量时点1及之后有影响，对当期没有影响。
我猜想是因为，你是对原序列一阶差分后建立的VAR模型，脉冲响应函数是基于一阶差分后的变量，还原成原变量，就变成第2期才开始非0了。

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congyuwei

2014-3-14 09:54:27

yyj38128902 发表于 2014-3-13 18:04
首先，VAR模型不能衡量变量之间的当期相关关系，等式的右端全部都是滞后项（从t-1开始），所以在做脉冲响应 ...

什么意思那我怎么操作才能从0开始

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yyj38128902

2014-3-16 14:33:23

可以建立SVAR，建议好好看看高铁梅老师的计量经济分析方法，这些东西不理解的话，即使建立了模型也经不起推敲。

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