var模型的检验问题

tjfengbao

1595

收藏 2016-07-26

两列时间序列，通过时序图看着有共同的周期，如何做检验看两者的因果关系？再如何估计var的系数？

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胖胖小龟宝

2016-7-26 10:55:35

因果关系首先要在平稳或协整的前提下做
你先看看数据是否平稳或者同阶单整下是否有协整
然后：
第一步：选定两序列，以group打开（点右键，选open as group)；
第二步：选菜单view，点选最后一项granger causalty test....得弹出窗，输入阶数，一般2或3即可，点OK，得结果。

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胖胖小龟宝

2016-7-26 10:56:04

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tjfengbao

2016-7-26 21:35:11

胖胖小龟宝发表于 2016-7-26 10:56
因果关系首先要在平稳或协整的前提下做
你先看看数据是否平稳或者同阶单整下是否有协整
然后：

嗯，懂了，感谢你的指教

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tjfengbao

2016-7-26 21:37:27

我是菜鸟，在study time series analysis

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