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计量经济学与统计软件
问一个关于VAR模型的问题
楼主
dizide
1160
1
收藏
2013-10-16
我觉得对于VAR模型,把每个方程分别做最小二乘估计是不是跟对整体估计一样啊?我觉得好像是一样的。
其次就是看了几份资料,都没有提每个方程自身的异方差和相关性问题。是不是应该考虑呢?
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全部回复
沙发
ermutuxia
2014-12-18 10:20:45
可以实现估计,就是不方便做脉冲响应和方差分解等
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