如何检验VAR模型参数的显著性

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收藏 2016-03-30

本人再用EVIEWS做VAR模型时，不知从哪里可以看到模型参数的显著性，求解。

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2016-3-31 09:43:29

在建立完模型后会输出结果的一般模型都是关于系数的T检验你也可以看看VAR的AR根是否都落在单位圆内以此来判断模型平稳与否
要看AR根的话，可以在var模型估计窗口view-lag structure---ar root graph.

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2016-4-10 20:45:22

胖胖小龟宝发表于 2016-3-31 09:43
在建立完模型后会输出结果的一般模型都是关于系数的T检验你也可以看看VAR的AR根是否都落在单位圆内以此来 ...

我上次读到一个课件，上面写VAR模型里面参数的显著性检验没有什么意义，所以就不用检验了。

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2017-3-3 10:05:51

通过回归结果T值的大小可以判断系数是否显著：1.64<=|t|<1.96，表示在0.10显著性水平显著；
1.96<=|t|<2.58，表示在0.05显著性水平显著； |t|>=2.58，表示在0.01显著性水平显著。

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2017-9-6 13:56:03

xuelian5912 发表于 2017-3-3 10:05
通过回归结果T值的大小可以判断系数是否显著：1.64

好厉害呀

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