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如何对VAR模型的残差进行分解?
楼主
zcq4444
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收藏
2013-01-17
eviews中做出VAR模型后,给定限制条件,怎么对VAR模型的残差进行分解,请教如何操作?
我在做经济冲击的对称性分析,模型残差和结构冲击的关系为:et=c
ε
t,残差et有了,想得出具体结构冲击的系数大小。
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沙发
小小柴火
2013-1-19 17:01:04
你的意思是做脉冲响应函数分析吗?
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藤椅
azou
2013-4-16 22:03:34
请问你的残差et是如何求出来的呢?
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板凳
zcq4444
2013-4-17 21:33:14
azou 发表于 2013-4-16 22:03
请问你的残差et是如何求出来的呢?
就是直接VAR模型出来的残差,求冲击就再在VAR的基础上做SVAR
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