也不明白，帮你顶一下

VAR模型的建立要求序列本身一定要是稳定的,也就是VAR中的每个AR方程都要是稳定的，如果不稳定则可以分别对每个方程差分，使他们变得稳定，意味着差分阶数不一定相同，例如VAR（2），将向量写成方程组的形式会有两个方程，如果第一个是I（1），第二个是I（2），则可以对第一个进行一次差分，对第二个进行二次差分，这样就可以用平稳的方程组成VAR（2）。
    如果VAR（2）中，第一个是I（1），第二个也是I（1），即对每个方程进行相同差分阶数时，Box and Tiao（1977）指出，这时需格外小心，对向量过程施加相同的差分可能导致非平稳表示。
    如果VAR模型的序列本身不是稳定的，协整也可，但要求VAR中的每个方程都必须是同阶单整的
    只有VAR是协整或者每个方程都是平稳的情况下，脉冲响应和方差分解才是有效的
   详细可以参考魏武雄的《时间序列分析--单变量和多变量方法》，以及Tiao的在北大的讲义。

我的理解是：首先最好要求所有序列都是平稳的，只有平稳的才可以建立VAR模型；如果序列不是平稳的，必须满足序列具有相同的单整阶数，例如同是一阶或者同是二阶单整的，也同样可以考虑建立VAR模型；如果检验出来序列一个是平稳的，另外一个不是平稳的，或者一个是一阶单整而另外一个是二阶单整的，就不可以建立VAR模型。一般而论，增长率数据多是一阶单整的，如CPI，存量数据多是二阶单整的，如货币M2存量、财富等，就不能放在一起建立VAR模型，所以首先必须进行ADF检验，以确定序列的阶数。当然不是所有的同阶单整序列都能建VAR模型，所以还必须对模型残差进行检验，以确定模型残差满足条件。我说明白没，明白给10个币，自己留3个玩！

不一定要求全部单整，张晓峒说要求每个变量单整，如果不单整，至少是协整的。也看到一些文章的VAR是协整的一届单整序列建模。张世英的协整理论和波动建模上说向量序列平稳要求每个变量平稳，而且协差阵不随时间变化而变化

不懂，，，只是来学习。。