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2011-08-16
各位大侠好,小弟近来在运用VAR模型写篇文章。有几个问题想好好请教:
1、当建立4阶滞后VAR模型时,AR图显示稳定,但是滞后四阶不具备协整关系,这时是不是应该做格兰杰因果检验确定内生和外生变量,重新设定VAR模型。同时可以在原模型中运用脉冲和方差分解吗?
2、关于cholesky规则,设定变量次序时应该怎么考虑并且有没有规范方法来验证变量设定的正确次序?这个我还是不怎么理解,请理解的牛人稍作解释,不胜感激!
3、关于脉冲响应最终结果,Impulse:A     Response:B 出现前9期正向,9期后呈现负向的影响,这其中应该怎么理解,可不可以理解成正向影响和负向影响由于A扰动项变化在这个过程中逐期带动了模型内其他变量的变动,最终造成对B的一系列影响。
谢谢各位!
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2011-8-16 19:15:37
1.不存在协整仍然可以进行Granger检验,不需要重新建立模型,因为模型是建立好的,可以进行脉冲响应和方差分解,VAR模型不是必须要有协整;
2.没有严格的顺序把,都可以,具体解释的时候怎么做你在看看文献吧,这个不是很清楚。
3.你的解释基本是对的
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2011-8-16 20:03:39
非常感谢!
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