VAR模型即向量自回归模型由希姆斯(C.A.Smis)提出,在一个含有n个方程(被解释变量)的VAR模型中,每个被解释变量都对自身以及其它被解释变量的若干期滞后值回归,若令滞后阶数为k,则VAR模型的一般形式可用下式表示:
其中,表示由第t期观测值构成的n维列向量,为n*n系数矩阵,是由随机误差项构成的n维列向量,其中随机误差项(i=1,2,…n)为白噪音过程,且满足(i,j=1,2,…,n,且ij).
对某变量全部滞后项系数的联合检验能够告诉我们该变量是否对被解释变量有显著的影响,但是不能告诉我们这种影响是正还是负,也不能告诉我们这种影响发生作用所需要的时间.为解决这一问题,经常应用的方法是测量脉冲响应.脉冲响应度量的是被解释变量对单位冲击的响应.

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