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关于VAR模型
angeleic
2124 8
2009-12-16
大家好，小弟有3个变量做VAR模型，其中2个是2阶单整 1个1阶单整。这样可以做么？ 做出来的模型不是稳定的。那么得到的结果（就是表达式）有意义么。
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ermutuxia
2009-12-16 09:40:51
你做这个模型是为了想做什么？
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kemufei
2009-12-17 22:56:40
协整检验的前提是时间序列必须满足平稳性，否则回归的结果是“伪回归”，在经济学上是没有意义的
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angeleic
2010-1-2 19:46:36
2# ermutuxia
就是想了解下3者的关系，3个变量分别是 煤炭消费增长率 电力消费增长率和GDP增长率。
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binggol
2010-1-2 20:13:41
我晕 增长率还有二阶单整的 一般都是平稳的 最多存在一个单位根好不 楼主 你会单位根检验么 不可能有你这样二阶单整增长率的经济数据存在的
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dyshappy
2010-1-3 06:50:04
如果真是I2,那么协整会更复杂。建议仔细阅读Juselius 的那本书。
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