全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
关于VAR模型
angeleic
2293 8
2009-12-16
大家好，小弟有3个变量做VAR模型，其中2个是2阶单整 1个1阶单整。这样可以做么？ 做出来的模型不是稳定的。那么得到的结果（就是表达式）有意义么。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
ermutuxia
2009-12-16 09:40:51
你做这个模型是为了想做什么？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

kemufei
2009-12-17 22:56:40
协整检验的前提是时间序列必须满足平稳性，否则回归的结果是“伪回归”，在经济学上是没有意义的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

angeleic
2010-1-2 19:46:36
2# ermutuxia
就是想了解下3者的关系，3个变量分别是 煤炭消费增长率 电力消费增长率和GDP增长率。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

binggol
2010-1-2 20:13:41
我晕 增长率还有二阶单整的 一般都是平稳的 最多存在一个单位根好不 楼主 你会单位根检验么 不可能有你这样二阶单整增长率的经济数据存在的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

dyshappy
2010-1-3 06:50:04
如果真是I2,那么协整会更复杂。建议仔细阅读Juselius 的那本书。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群