不平稳但协整序列建立VAR模型的问题 - 经管之家

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不平稳但协整序列建立VAR模型的问题

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收藏 2014-07-04

我有一组不平稳但是协整的序列，数据都是一阶单整的，因为本来就取了对数，所以拿差分对数值做VAR也有经济意义也可以做，但是这样R方很小，而且Granger检验不是原因，impulse出来的结果也很奇怪，而且impulse相当于在研究波动率的变动的影响，这个好像没有经济意义了。好像不平稳但是协整的序列也可以做VAR是吗？我用取对数但是没有取差分的值做VAR，这样AR根检验也是通过的，R2有0.97，Granger检验是原因，而且impulse结果也明显多了。可不可以不取差分直接做VAR呢？

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2014-7-4 01:33:15

不一定要特别关注R大小！

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2014-7-4 04:14:47

能协整，直接用原序列做VAR，建立VEC模型

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2014-7-4 09:11:51

可以直接做 AR检验通过就行

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