求教VAR模型一点问题 - 经管之家

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求教VAR模型一点问题

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收藏 2013-08-18

VAR模型是不是必须要求数据是水平平稳的？如果只是一阶平稳的怎么办？另外我现在在写一篇文章，是要分析两个变量A和B对另一个变量C的影响，首先是分别用A和B对C做格兰杰因果关系检验，但是结果都不显著。然后我再对ABC三个变量间建立VAR模型，做脉冲分析和方差分解，但是方差分解的结果A和B对C的解释程度都在5%以下，请问这个分析还有意义吗？如果一定要用这个模型写篇文章的话应该怎么写？小弟才疏学浅，求前辈赐教~

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2013-8-18 13:55:19

试试协整

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2013-8-18 15:29:29

nuomin 发表于 2013-8-18 13:55
试试协整

我做过协整了，用的johansen协整，AC与BC间都存在协整关系，但是格兰杰因果检验不显著

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2013-8-18 23:34:28

做成VECM吧，考察长期均衡关系

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胖胖小龟宝

2016-1-8 13:13:24

同阶单整的情况下对ABC做协整然后建立VEC

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