[求助]恳请各位解惑，一个关于VAR模型的问题

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收藏 2006-04-07

各位高手，请教一个关于VAR模型的问题。

我在建立VAR模型时，模型不稳定（特征根>1）。我用各阶滞后都试过了，都不稳定。我又把能找到的数据找到试图扩大样本量，但扩大后仍然不稳定。我也尝试了在模型中加入时间趋势，同样不稳定。似乎这个东西专门和我作对。请问各位，有没有什么办法能让VAR模型稳定？

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2011-5-29 16:49:37

我之前也遇到了这个问题，处理方法：1、没有负数的话，先取对数，再试试，2、数据间相关性较强，建议换变量，3、进行主成分分析，再用主成分分析后的变量数据做var

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2011-5-29 16:50:29

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2011-6-1 02:50:45

用贝叶斯，做贝叶斯的人从来都不吊单位根

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