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请问做VAR模型时，变量序列不稳定，但是AR根小于1，那方程是稳定的吗？
karzu
2552 1
2010-12-26
请问做VAR模型时，变量序列不稳定，但是AR根小于1，那方程是稳定的吗？
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tlw1987
2010-12-26 19:53:05
VAR模型适用于平稳时间序列，如果各序列是非平稳的且单整，那么可以做差分的VAR模型，如果各序列是协整的，则可以做VECM模型，如果既不单整又不协整则可以用T-Y程序做分析，但是所有这些分析的应该保证模型的稳定才具有可靠性，即根在单位圆内，
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