请问一个关于VAR模型不稳定的问题

tonysonic

3116

收藏 2012-02-12

请教计量经济学方面的高手，我在做VAR模型的时候，出现了如下的情况，见图

出现这种情况，我的数据来自国家统计局的网站，并且开始的时候进行过对数平滑处理，是有3个变量的VAR模型，其中两个是一阶单整，做了Johansen协整检验，检验结果否定了没有协整关系，不过最多一个协整关系，现在就差这最后一步了，这个通过不了就无法做脉冲响应函数分析，请大家务必帮帮忙，应该怎么样处理比较好？？？

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allanhoho

2012-2-19 21:04:47

帮你顶下同问

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leihengzhishang

2012-2-20 14:27:09

两个都是一阶单整,非平稳.本来就不能做VAR模型.出现上面的图也是自然的.
你如果坚持要做脉冲响应,可以将非平稳序列进行差分,变成平稳序列.再建立VAR模型.
或者考虑做VEC,但前提是存在协整关系.按照你做的Johansen检验,你应该选择这一种方式.但不必要检验平稳了.此外,也不能做脉冲响应.
你自己选吧.

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念桥

2017-6-13 21:05:01

leihengzhishang 发表于 2012-2-20 14:27
两个都是一阶单整,非平稳.本来就不能做VAR模型.出现上面的图也是自然的.
你如果坚持要做脉冲响应,可以将非 ...

受教了！

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