建立的var模型不稳定

maodounvxia

1945

收藏 2013-02-05

建立的三个变量的var模型，但是数据量比较少，只有1997-2010的年度数据，根据AIC准则选择了滞后期数之后，总有一个根位于单位圆之外，这样是不是就不能做脉冲了呢？我看了很多文献，在里面并未检验var的稳定性啊

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猛毒之男

2013-2-5 19:49:21

时间序列太少了

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ZGLFWZS119986

2013-2-5 22:29:16

平稳的VAR才可以做冲击响应，时间短，对象数据多也可做VAR。不妨把你的数据发给我，帮你看一下。

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maodounvxia

2013-2-6 12:55:55

ZGLFWZS119986 发表于 2013-2-5 22:29
平稳的VAR才可以做冲击响应，时间短，对象数据多也可做VAR。不妨把你的数据发给我，帮你看一下。

这个就是我的数据，是想做这三个变量之间的脉冲反应麻烦帮我看下谢谢哈

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ZGLFWZS119986

2013-2-6 20:10:37

maodounvxia 发表于 2013-2-6 12:55
这个就是我的数据，是想做这三个变量之间的脉冲反应麻烦帮我看下谢谢哈

房价是ARMA（1，1）；经适房完成投资额（万元）也是ARMA（1，1），空置面积（平方米）是AR（1），而且三个变量不是同阶单积，JJ协整检验也无协整关系。不是平稳的VAR，所以只有对各变量差分平稳后，再做VAR。

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