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var模型
duliping_2005
2197 6
2010-05-09
大家谁能告诉我var模型的滞后期数怎么选择？还有模型预测怎么做  先谢谢啦！
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雁茗轩
2010-5-9 21:32:17
不行你就一阶一阶地试呗……
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rover11
2010-5-9 21:32:49
加QQ1106344567，详谈
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kissthesnow
2010-5-9 21:46:42
1# duliping_2005
看该链接：http://www.pinggu.org/bbs/thread-771618-1-1.html有详细解释。
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wenpan9933
2010-5-9 21:48:41
AIC准则和SC准则，AIC值或者SC值，取其最小值的阶数。
确定滞后阶数的LR（似然比）检验：从最大的滞后阶数开始，检验原假设：在滞后数为J时，系数矩阵AJ的元素均为0；备选假设为：系数矩阵AJ中至少有一个元素显著不为0.
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wenpan9933
2010-5-9 21:50:24
一般有两种方法：
（1）AIC准则和SC准则，AIC值或者SC值，取其最小值的阶数。
（2）确定滞后阶数的LR（似然比）检验：从最大的滞后阶数开始，检验原假设：在滞后数为J时，系数矩阵AJ的元素均为0；备选假设为：系数矩阵AJ中至少有一个元素显著不为0.
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