[求助]协整和VAR模型的前提条件

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收藏 2009-04-28

看到书上说，协整关系检验要同阶单整的变量才可以进行我现在有5个变量，官定利率R,市场利率I，货币供应量M2,总体房价GP，个人房价PP要研究前三个变量对后两个变量的影响，看到人家做的是协整关系检验和VAR模型但人家的变量在ADP检验中都是一阶单整，我的R和PP变量是直接平稳的序列，另外三个是一阶单整的，我现在应该怎么处理，可以运用到VAR模型中去吗？有其他方法可以用吗？还是要去掉变量？

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benjaminlp

2009-4-28 15:53:00

官定利率和市场利率选一个即可

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水域忧蓝

2009-4-28 16:13:00

首先检验是否存在协整关系，如果是可以建立误差修正模型，然后进行脉冲响应和方差分解的方法分析

如果不存在协整，可以把这三个一阶单整的变量变成一阶差分的形式，然后在建立VAR模型。建立VAR模型，模型中使用的变量应该是平稳的，如果不是，也要变成平稳（差分等方法）。

另外你可以试试其他回归模型，如分布滞后，非线性回归等等

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szc_xz

2009-11-3 01:21:59

建立VAR模型变量不一定要求平稳啊！

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tdjyme

2009-11-3 22:52:45

3# 水域忧蓝
受用了，谢谢

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msryun

2009-12-10 19:24:04

关于VAR中变量是否应该平稳争议比较大。
一般来说，如果是要考察长期而不是局部关系，不平稳也是可以的。

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njustchen

2009-12-25 00:52:21

VAR 是否要求平稳？我是按照不要求做的

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binggol

2009-12-25 09:15:18

楼主你哪里弄来的总体房价和个人房价啊我主要也是研究房地产的第一次听说这两个新名词还请指教

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huazhe

2010-1-27 17:12:08

关于建立VAR模型是否需要序列平稳目前学术界还存在许多争论；我看到张晓峒的教材里非平稳变量也可以建立VAR，但建立的VAR有可能不平稳，这种情况下的脉冲响应和方差分解就是不稳定的，没有意义。所以论文里许多人都直接做差分变量，在序列平稳的前提下建立VAR，此时的VAR往往是平稳的，可以直接进行脉冲。但也有一个问题，差分后会损失很多信息，个人的建议是，直接建VAR，再检验系统平稳性，如果平稳继续脉冲，不平稳则回头差分。