chxj415 发表于 2013-9-9 10:42
原序列。差分的序列只是帮助判断是否存在伪回归的。

wsyuanan 发表于 2013-9-9 10:45
应该用一阶差分后的   d原序列1   和   d原序列2 。用VAR模型的时候，数据序列必须是平稳的才行。不平稳存在 ...

shimura 发表于 2013-9-9 10:47
谢谢，看来貌似只有在建立误差修正模型的时候才用 差分后的序列 这一种情况。其他情况都是用原序列

chxj415 发表于 2013-9-9 10:55
var模型是对平稳序列的，不平稳一般用vec模型，建立在协整基础上的。

shimura 发表于 2013-9-9 11:05
哦！可不可以这么理解：

原序列1不平稳，原序列2不平稳→1阶差分后原序列1、2都平稳→EG两步法协整检验得 ...

wsyuanan 发表于 2013-9-9 10:45
应该用一阶差分后的   d原序列1   和   d原序列2 。用VAR模型的时候，数据序列必须是平稳的才行。不平稳存在 ...

追风的猫 发表于 2013-9-9 22:52
原序列经过二阶差分后才平稳，那我用二阶差分的数据进行VAR模型的建立可以吧！

星魂追梦 发表于 2015-3-25 22:21
如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况：
通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修 ...

星魂追梦 发表于 2015-3-25 22:21
如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况：
通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修 ...

wsyuanan 发表于 2013-9-9 12:09
这样理解是对的。你可以对差分后的序列采取VEC，但不一定是必须要用这个模型。也可以对差分后的序列用VAR ...

wsyuanan 发表于 2013-9-9 22:53
可以的。

welfare1 发表于 2015-4-13 13:47
你好，请问下我现在的情况是，对多个序列做Johansen协整检验，这个检验建立在VAR基础上的，得先确定VAR的 ...

wsyuanan 发表于 2013-9-9 10:45
应该用一阶差分后的   d原序列1   和   d原序列2 。用VAR模型的时候，数据序列必须是平稳的才行。不平稳存在 ...

xjg1983 发表于 2013-9-9 10:33
原序列。