【求问】 VAR模型的变量是选下面哪个？ - 经管之家

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【求问】 VAR模型的变量是选下面哪个？

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收藏 2009-07-15

看国内的VAR模型论文看得稀里糊涂的。比如4个变量lnA，lnB，lnC，lnD，他们都是非平稳的，而他们的一阶差分dlnA，dlnB，dlnC，dlnD都是平稳的
那么在建立VAR模型的时候，是用lnA，lnB，lnC，lnD还是用dlnA，dlnB，dlnC，dlnD来做呢？？？？
之后的协整检验，脉冲分析等是用lnA，lnB，lnC，lnD还是dlnA，dlnB，dlnC，dlnD呢？毕竟这2组序列的含义也是不一样的。

看期刊论文中，有的好像用ln来做VAR变量，有的又用dln做VAR变量，然后得到的结果又说得头头是道的，脑子搞晕了

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2009-7-16 13:48:17

顶上来，请达人帮小弟说说吧

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2009-7-16 15:58:58

通过你上面所说的，这几个变量是同阶单整，先做一个无约束的var模型，然后可以做协整检验。协整检验通过，可以做向量误差修正模型VECM（就是有协整约束的VAR模型）。协整检验时的滞后阶数参照AIC 等准则。

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2009-7-17 22:26:59

建立VAR模型的时候，是用lnA，lnB，lnC，lnD做

脉冲分析和方差分解也是用lnA，lnB，lnC，lnD

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2009-7-18 00:08:30

好的，多谢帮忙

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chenhuarong1234

2009-8-10 00:49:30

这个问题我也很郁闷，做出来的结果完全不一样，可也有的人用差分，还发在比较好的杂志上。

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