做协整检验，一定要建VAR模型吗？最优滞后期如何选择

樱桃葵

8616

收藏 2011-05-21

本人菜鸟水平，遇到模型，一大堆问题呀。我做了单位根检验得出二阶平稳，那么接下来做协整，是否是用二阶差分的数据来做呢？还有就是做协整检验，一定要建VAR模型的吗？最优滞后期有事咋回事儿啊？
请看到帖子的人，帮个忙，无助ing。。

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樱桃葵

2011-5-21 20:33:38

请看到，此贴的高手顶一个呀！！！不甚感激~

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josephinel

2011-5-21 21:52:23

本人也是新手。

用来做协整的所有序列必须都是不平稳的。所以说，你做协整的时候不用差分来做，要用不平稳的来做。
如果你只有两个序列来做协整，那么两个序列必须同阶单整。但是如果是多于两个序列，那么就不需要同阶单整。
有人总结说：如果协整的结果是协整，那就做ECM；如果不协整，那就做VAR。
不明白你说的最优滞后期是在哪里的，说清楚一点等高手回答吧。。。偶也不知道啥回事。

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樱桃葵

2011-5-22 09:00:59

3# josephinel
受益匪浅，太感谢了！最优滞后期这个我也说不大清楚，就是有人说做VAR的目的是不是就是找到最优滞后期啊，然后做协整跟格兰杰的时候都要用这个最优滞后期的吗？

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josephinel

2011-5-23 17:32:44

樱桃葵发表于 2011-5-22 09:00
3# josephinel
受益匪浅，太感谢了！最优滞后期这个我也说不大清楚，就是有人说做VAR的目的是不是就是找到最优滞后期啊，然后做协整跟格兰杰的时候都要用这个最优滞后期的吗？

VAR的时候是有个lag structure可以选出var的滞后期，的确是有人说过可以用这个来确定协整的滞后期哦，不过granger的滞后期是不是可以这样确定就不清楚了。请高手来回答一下吧。

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scyblyk

2016-5-8 20:39:47

我也是听过如果VAR滞后期是1 2，那么协整就用1 1，

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