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是先进行协整检验再建立VAR模型，还是先确保VAR模型稳定之后才能进行协整检验？
tianxuan2009
16743 5
2012-06-19
是先进行Johansen协整检验再建立VAR模型，还是先确保VAR模型稳定之后才能进行Johansen协整检验？到底是哪个顺序？
如果有两个变量，可以不对VAR模型进行稳定性检验，之间进行Johansen协整检验吗？？？？
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潇潇雨歇lzq
2012-6-19 19:13:23
一般是先检验协整再做VAR，因为协整不需要数据平稳，VAR需要差分处理平稳后的数据
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eviewsminitab
2012-6-19 21:13:26
一般做个ADF 检验就可以了。协整是变量间的长期均衡关系，VAR 一般是做短期效应分析，脉冲，方差分解
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pioneer6
2012-6-20 08:23:00
俺只能干瞪眼看着学习了。
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ning0916ning
2012-6-24 10:41:55
如果建立VAR后模型稳定就说明数据是平稳的，这个时候应该无协整可言了~
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xiaoyang988922
2013-6-9 11:22:51
高铁梅书上有明确说明，一般要先确保数据平稳才可建立VAR，但是若数据存在协整关系，也可直接建立VAR
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