全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
2810 5
2010-02-23
建立一个以78年为价格基准的全国gdp,gdp的平方,和污水排放量的var,所有值都取对数形式,每个变量的一阶差分都是平稳的,在做var(2)模型Johanson 检验时 在allow  linear deterministic trend in data的选项中选择“Intercept (no trend)in CE and test in var” 输出结果为
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
LWATER LGDPPC78SQ LGDPPC78  
1.000000 -0.279625  3.754906  
  (0.02619)  (0.33868)  
问题一:这种一个变量和它的平方项做解释变量的方程适合做var模型么,主要是平方项的滞后不好解释。可是如果不加平方项的话,就成了线性关系了,改变了原模型的形式。
问题二:结果中为什么没有节距项
问题三:多变量var的操作和两变量有何不同么?视频中只介绍了两变量的。我就是按照视频中两变量的操作步骤做的,不知可否?
问题四:对于结果的解释是说从长期看,gdp与污水排放有正相关关系,但递增速度下降么?我不会看输出结果,请老师指教。
谢谢老师。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-2-24 08:45:03
首先需要说明,你提供的这些问题应该是在我的回答范围之外的,我在这里给出一些解答,仅代表我的个人意见。
首先回答问题一:个人认为不合适。首先是没有理论支持。var模型研究本身就是内生变量系统的线性关系。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-2-24 08:57:07
第二个问题,在你确定这几个内生变量存在协整关系后,可以建立vec模型,估计vec模型后输出的窗口中就包括截距项了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-2-24 09:02:03
问题三:我在视频中讲了两种协整检验的方法分别是在第12讲和第15讲,一种是E-G两步法协整检验,一种是johansen协整检验。其中前者我举的是两个变量的例子,后者举得是多个变量的例子。理论上这两种协整检验方法都可以进行多变量的协整检验,你可以根据需要选择。你照着视频中的操作方法做就可以。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-2-24 09:03:52
问题四:从你的结果来看,说明二者的百分比变化呈一种正向关系。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-2-24 15:39:55
多谢老师的及时解答。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群