做VAR模型需要进行协整检验么？

9962

收藏 2010-09-26

好像以前就是在pinggu上看到，做VAR之前要协整检验，但是我读的文献都是直接就做VAR。有木有明白人帮助俺解释一下？谢谢啦：）

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2010-9-26 10:40:24

var要求的是对平稳的序列进行分析，自然就不需要进行协整检验了，所以进行var之前要先判断稳定性

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2010-9-26 10:42:27

计量经济分析，俺是初学者，解答楼主的问题是心有余而力不足哦。期待高手给你指点迷津，俺也跟着学习一下。

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2010-9-26 10:48:44

谢谢yjsun 这么快的回复！
我有点糊涂，协整是指两个或两个以上同阶单整的非平稳时间序列的组合是平稳时间序列，所以进行协整不就是判断稳定性么，所以结论应该是做VAR前必须做协整检验？：）
请指教！

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2010-9-26 11:01:39

协整不等于判断稳定性啊，如果两个系列都不平稳，可以进行协整分析，一个平稳一个不平稳就需要对不平稳的进行差分使其平稳，然后对两个平稳序列进行var即可

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