VAR模型与协整检验的关系

若相知

8074

收藏 2016-03-16

现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。
是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。

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胖胖小龟宝

2016-3-16 21:20:44

三者都是独立的
VAR一般要求平稳  而平稳的序列是不需要再做协整检验了
对于不平稳但同阶单整的序列可以做协整检验  存在协整关系之后再做VEC等分析
格兰杰的话只要平稳或协整即可做（所以格兰杰对于协整还是有次序而言的）
VAR和协整没有先后  可以先VAR也可先协整
同样格兰杰可以在var之前做也可之后做甚至不做也不打紧
个人意见  仅供参考

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声殳香草乙

2016-3-24 11:31:44

胖胖小龟宝发表于 2016-3-16 21:20
三者都是独立的
VAR一般要求平稳而平稳的序列是不需要再做协整检验了
对于不平稳但同阶单整的序列可以做 ...

我也在做var的相关问题~看到大神的回复感觉大神很专业呀
想请问大神一个问题我跟楼主一样本来就是半瓶醋看得多了看糊涂了
原序列是一定要平稳才可以做VAR吗？我研究的是人口出生率和 LN人均GDP 的关系人口出生率是平稳的，一阶差分以后也是平稳的 LN人均GDP原数据不平稳，一阶差分以后才平稳我可以用原数据做var吗？还是要用二者的差分做？或者是人口出生两次用原数据 LN人均GDP用一阶差分？
计量菜鸟跪谢大神帮忙！