建立vAR模型的过程中为何要进行协整检验？

4993

收藏 2013-08-31

建立VAR模型的过程中为何要进行协整检验？意义何在?一直搞不太清楚这个问题。看了很多论文，有的数列不平稳了进行协整检验，有的平稳了还是进行协整检验。不是说协整是不平稳数列存在的长期均衡吗？平稳了还检验干嘛呢？求大侠指点牙。。。。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-8-31 12:36:18

我觉得，数列平稳的话，是不需要进行协整检验的；不平稳的话，协整检验，证明其存在长期的均衡关系，有了关系再进行相关的分析才是有意义的。个人认为，协整之后，是为了进一步的采取VEC做准备的，跟VAR没什么直接关系。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-9-3 15:26:21

wsyuanan 发表于 2013-8-31 12:36
我觉得，数列平稳的话，是不需要进行协整检验的；不平稳的话，协整检验，证明其存在长期的均衡关系，有了关 ...

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享