原时间序列数据不平稳，一阶单整。我想建立三变量的VAR模型，在协整检验中，选择第二个条件就会存在一个协整，选第三个条件就不存在协整。建立的VAR模型不平稳，总是有一个根在单位圆之外。
我想问：原数据不平稳是不是不能建立VAR模型？？？建立VAR模型是用源数据还是差分后的数据？？？协整检验的条件到底该怎么选，随意选吗？？？如果不能建立VAR模型，下一步该怎么办，可以建立其他模型吗？？？
谢谢，请求高手指导。