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求助 协整检验的VAR模型滞后期的选择
modestyoung
8611 10
2011-06-04
一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问的是，如果我求出的最优滞后期n=1的话，那协整检验的VAR模型滞后期该为多少？
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yuzhaoyu
2011-6-4 21:23:05
看高铁梅的书吧
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modestyoung
2011-6-4 21:41:12
2# yuzhaoyu
你觉得你这个留言很有价值么？
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yuzhaoyu
2011-6-5 09:28:14
3# modestyoung it depends upon what u can get  大家都是这么琢磨过来的
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modestyoung
2011-6-5 16:27:05
4# yuzhaoyu


心胸狭隘
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tazu
2011-12-8 15:14:01
最烦就是不回答别人问题，直接让人去看某某人的书。看懂了，还需要在这里问吗？
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