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建立VAR模型需要协整吗
楼主
xinyue186
2221
1
收藏
2010-12-06
1,我选取了两个变量,他们都是二阶平稳的,但是做回归后残差不平稳,是不是说明二者不存在协整关系?
2,如果不协整,还可以对其建立VAR模型吗?对以后模型的平稳、脉冲分析有影响吗?
感谢帮助!
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沙发
shidakaia9
2010-12-6 18:08:32
序列变化,同阶单整用协整,不同阶单整用序列变化,即VAR
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