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2015-07-08
我是新手,刚接触VAR不久,对VAR还不是特别的了解,现在遇到一些问题,想请教下大家,急切地希望大家能给予回复~
    本人的问题如下:
           1)利用Johans检验过程中,采用SIC和AC信息准则,选择最佳的滞后阶数检验时不存在协整关系,但是如果将滞后期改变一下,就会出现协整关系。请问应该采用哪种结果呢?
           2)当利用Johans检验存在协整关系之后,但是VAR估计时候,却出现模型不稳定,请问这是怎么回事呢?该如何处理呢?
           谢谢~~,急需你的帮助,你的回答~~~
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2015-7-8 14:00:27
数据前期的平稳性是否做了检验?
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2015-7-8 15:17:46
crystal8832 发表于 2015-7-8 14:00
数据前期的平稳性是否做了检验?
已经分析过,为一阶单整
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2015-7-8 15:48:56
kghgd 发表于 2015-7-8 15:17
已经分析过,为一阶单整
先看下不同之后阶数下模型稳定性结果
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2015-7-8 15:54:12
crystal8832 发表于 2015-7-8 15:48
先看下不同之后阶数下模型稳定性结果
如果该滞后阶数存在协整,但是VAR模型不稳定呢?这说明什么呢?
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2015-7-8 16:20:15
kghgd 发表于 2015-7-8 15:54
如果该滞后阶数存在协整,但是VAR模型不稳定呢?这说明什么呢?
结果发散,脉冲结果不会收敛
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