VAR模型的建立，紧急，求大神回答

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收藏 2018-03-23

X1二阶单整，x2二阶单整，x3一阶单整，y二阶单整，能进行进行Johanshen协整吗？然后建立VAR模型有意义吗？

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2018-3-23 12:29:24

协整的话要同阶单整的呢
你这个情况不太合适 ……

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2018-3-23 14:02:42

胖胖小龟宝发表于 2018-3-23 12:29
协整的话要同阶单整的呢
你这个情况不太合适 ……

那我这个模型是做不成了吗？

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2018-3-23 14:23:33

Kathy罗发表于 2018-3-23 14:02
那我这个模型是做不成了吗？

如果时期数不长的话还好
如果时期跨度较长那么还是最好符合前提调节——同阶单整达到协整或平稳的做VAR

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2018-3-25 20:36:51

胖胖小龟宝发表于 2018-3-23 14:23
如果时期数不长的话还好
如果时期跨度较长那么还是最好符合前提调节——同阶单整达到协整或平稳的做VA ...

我的数据是以年度量，共13年的数据，这么短的时间跨度，是不是不用进行单位根检验？希望您回答一下哈，感谢

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