建立VAR模型的问题 - 经管之家

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建立VAR模型的问题

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收藏 2011-09-03

请问，如果有两个变量是一阶差分平稳，一个变量原序列平稳，那该如何处理，从而能建立VAR模型呢？谢谢

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2011-11-28 11:15:42

据张晓彤观点，若两个变量是一阶差分平稳，其两个的线性组合是平稳的。则其可以和原变量之间建立var。即若y=x1+x2+u ；x1~I（1），x2~I（1），其（x1+x2）~I（0）,则可以和y进行协整检验。
不知道对不对，我们老师说这样不可以，最好都是同阶单整。

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