VAR模型中，存在变量不平稳差分的问题 - 经管之家

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VAR模型中，存在变量不平稳差分的问题

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收藏 2017-05-30

请问，VAR模型中，有5个变量，其中3个在level层面上平稳，2个一阶差分平稳。
VAR模型的前提是同阶单整，那么这是把那2个不平稳的变量一阶差分后，和原来在level层面上平稳的3个变量一起构建VAR模型，还是把所有的5个变量都一阶差分后（即原来本就平稳的那3个变量也进行差分）构建VAR模型呢？
找了很久也没有找到答案，希望坛子里的大家帮帮忙，谢谢！

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2017-5-30 21:56:35

可以全部直接用原水平做协整检验，根据ARDL，不超过一阶单整的混合序列是存在协整的可能的。如果把2个一阶单整的取差分，其他用原水平，经济意义不好解释。

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2017-5-30 22:05:35

谢谢楼上的帮助！这下知道啦~

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2019-4-21 17:53:53

谢谢分享

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2019-8-18 16:33:08

同学，我想问一下，除了做协整，你怎么做的var，我5个变量有1个不平稳，是不是用5个都做一阶差分再做var呢

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2019-12-15 11:04:35

天堂wy 发表于 2019-8-18 16:33
同学，我想问一下，除了做协整，你怎么做的var，我5个变量有1个不平稳，是不是用5个都做一阶差分再做var呢

我理解楼上的意思是，像你这种情况可以做一下用原序列做协整，若存在协整关系，即可用原序列var

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