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计量经济学与统计软件
VAR模型不平稳
楼主
Kathy罗
1614
1
收藏
2018-03-25
序列不平稳不能直接建立VAR模型,因此就要进行Johansen协整检验,可是因为数据量不够,johansen检验又没法操作,然后跑去增加数据,又得知人民币国际化指数是从2001年开始统计,数据量还是不够,最后想把年度数据改成季度数据,结果查不到季度数据,这……这简直有毒[捂脸][捂脸],万能的朋友圈有大神帮忙吗
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2018-3-27 16:31:16
时序过短的话 不建议时序分析 因为滞后期都很难选
同时年度数据转成季度数据后月度数据其实也不太可靠……
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