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2012-02-05
请问关于滞后1阶的VAR模型,其在做johansen协整检验时滞后期就为0阶,那么就不存在协整关系了?
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2012-2-7 22:36:51
被你说糊涂了。
做VAR之前,先得确定是否是平稳数据,如果不是再检验协整关系,怎么能先VAR再协整检验呢?
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2012-2-8 17:18:52
liujunxs 发表于 2012-2-7 22:36
被你说糊涂了。
做VAR之前,先得确定是否是平稳数据,如果不是再检验协整关系,怎么能先VAR再协整检验呢?
我也被你给说糊涂了
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2012-2-8 22:16:18
1、平稳数据,直接VAR
2、非平稳数据,此时协整检验,如果协整关系成立则VAR,如果不成立,变量之间不存在长期相关关系,不能建立VAR模型。
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2012-2-11 16:52:08
1、平稳数据,直接VAR
2、如果VAR模型的内生变量都含有单位根,那么可以用这些变量的一阶差分序列建立一个平稳的VAR模型。然而,当这些变量存在协整关系时,采用差分的方法构造VAR模型虽然是平稳的,但不是最好的选择,因为这样做将会损失自由度,直接影响模型参数估计量的有效性。
3、而且通常在做协整检验之前作VAR模型。原因是:协整检验是对滞后阶数和检验形式非常敏感的检验,首先需要确定最优滞后阶数。由于VAR是无约束的,而协整是有约束的,因此协整检验的最优滞后一般为VAR的最优滞后阶数减去1,确定了最优滞后后,再去诊断检验形式,最终才能做协整检验。

所以,构建VAR模型的第一步:不问序列如何均建立初步的VAR模型,滞后阶数任意指定,所有序列一般视为内生向量。
        第二步:在建立初步的VAR模型之后,通过Eiews6.0软件,利用AIC或SC最小原则,得到所对应的最优滞后阶数。
        第三步:在确定最优滞后阶数之后,进行因果关系检验,以确定哪些序列为外生变量。
        第四步:利用AR根图或AR根表检验VAR模型的平稳性。若平稳就构建完毕;不平稳对原序列进行差分处理。

仅供参考...
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2012-2-16 21:13:46
zxxc0220 发表于 2012-2-11 16:52
1、平稳数据,直接VAR
2、如果VAR模型的内生变量都含有单位根,那么可以用这些变量的一阶差分序列建立一个 ...
谢谢,问题已解决。
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