想探究y与X1,X2,X3,X4的相关性问题
单位根检验发现有的是平稳的时间序列，有的一阶单整，可以构建VAR模型 然后 做Johansen协整吗？如果可以的话，一阶单整的时间序列在建模时以及协整检验时是用原始数据还是一阶差分的数据？如果不可以的话，那还有什么别的办法吗？