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VAR模型不稳定该怎么解决啊？
dengfang1990
30319 16
2010-04-13
我用一个２０条的年度数据估计一个２阶的VAR模型，可是检验的时候老是提醒我模型不稳定，至少有一个单位根在圆外．我一开始还以为跟数据的非平稳有关系，可是我看了一些关于时间序列的参考书，变量是否平稳与模型是否稳定没有必然的关系．．．该怎么解决这个问题呢？请各位高手指教！跪谢了！！！
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jiyangyang
2010-4-13 14:58:55
我也想知道啊，怎么米人解答啊......
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wangjip
2010-4-14 00:33:51
VAR模型估计一般需要变量间存在一定的协整关系。出现您所说的问题，我想你可以试一下下面的三种方法：1.增加样本量；2.用高度相关的变量进行变量替代；3.对数据进行变换，比如求出增长率、对数化等；或者改变滞后的阶数
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yanrantuo
2010-4-14 12:11:41
{:2_25:}{:2_25:}{:2_25:}
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yanrantuo
2010-4-14 17:31:58
同问，希望大家给指点啊！
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dengfang1990
2010-4-14 18:24:12
[非常感谢您的回答!这个问题我已经解决了.呵呵.我去图书馆查看了相关的时间序列分析的书籍,已经明白模型是否稳定其评判标准是如何得来的.这主要是一个与滞后算子有关的函数,如果这个函数对应的方程的单位根的模都小于1,都在单位圆内,则说明模型是稳定的.还有就是跟模型的自由度有关.在我对模型的数据和设定做一些处理之后,不稳定性已经消除了.呵呵.谢谢!b] 3# wangjip
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