建立的VAR模型总不稳定，怎么办？

xqlyw

13548

收藏 2011-08-19

用固定资产投资/GDP和货币供应量做VAR，经过ADF检验，都是1阶单整，但是EVIEWS显示VAR总有一个根大于1
在圆外，怎么处理比较好？

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tlw1987

2011-8-19 18:23:34

他们存在协整关系不

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xqlyw

2011-8-19 18:36:44

存在协整关系，就差一点点
AR根就在圆内了

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DF89HB6686

2011-8-19 18:55:21

VAR模型，即向量自回归模型各向量必须是平稳的，如不平稳（宏观经济变量大多是一阶单整的，即是一个单位根过程），向量间最好存在协整关系。如没有协整关系，就要进行差分变换，即建立差分变换的向量自回归模型。

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xqlyw

2011-8-19 19:01:25

ADF检验都是一阶单整，不就可以做VAR了吗，做完VAR才能做VECM啊？

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xqlyw

2011-8-21 17:49:19

Johansen检验至少存在一个协整关系，但是VAR就是不稳定，不知如何调整

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