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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2013-12-30
现在在做一篇论文,由于找不到相关的理论模型,所以选用了VAR模型,变量经过格兰杰因果关系检验发现不是双向的。那是不是意味着接下来的脉冲跟方差分解就没意义了?  如果是这样的话,那我应该怎么做呢?协整跟误差修正应该是基于理论模型的基础上才有意义吧?
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2014-12-1 10:02:31
进行VAR模型的脉冲响应分析之前必须要要求VAR系统是稳定的,否则,脉冲响应函数分析过程就是不稳定的。VAR稳定的条件好像是特征跟模在单位圆内。
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