格兰杰检验是做变量之间的因果关系的。建立VAR之前做格兰杰检验的话，你可以检验出几个变量之间是否互为因果，在建立VAR模型之后，则是：（1）对模型中每个方程中的某个内生变量对于目标变量是否可以看做是外生变量（其实就是是否为因果关系），即【单个】内生变量及其滞后的联合显著性，（2）同时也包括对模型中每个方程中的右侧所有内生变量对于目标变量是否可以看做是外生变量，即方程右端【所有】内生变量及其滞后的联合显著性。