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[求助]VAR模型是否需要截距项和趋势项
楼主
sinodeng
3031
1
收藏
2014-05-08
悬赏
1
个论坛币
未解决
之前我看到有人问过,但是还是觉得没有得到完全的解答。
我在用R语言建立VAR模型的时候,不加截距项的Multiple R-Squared接近于1,加了截距项一下会降很多,所以我就搞不明白了。
我是为了论文才突击搞时间序列分析的,跨专业过来的孩纸没有计量基础,希望各路大神能帮我解释一下,万分感谢的说~~
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沙发
15038281366
2017-2-10 16:38:46
应该不仅要去掉截距项,还应该去掉趋势项吧,最后只保留一个系数
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