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建立VAR模型的条件是什么?
楼主
Rting熙
3126
1
收藏
2015-10-26
我有四个变量,其中一个(C,T,2)平稳,一个二阶差分(0,0,1)平稳,一个一阶差分(C,T,1)平稳,最后一个二阶差分(C,T,1)平稳。请问,能否做VAR模型?协整检验做不了,能做吗?求指导!!!
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沙发
胖胖小龟宝
2015-10-26 16:45:30
平稳的做VAR 不平稳的同阶单整后做VEC,不同阶单整的可以考虑用一下差分让它平稳在做~~个人觉得你把二阶单整的差分一下做协整吧
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