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请教VAR模型。。

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收藏 2010-05-11

用Eviwes 估计VAR 结果不显著 R2不到0.1 数据用的一阶差分后的平稳数据
而用原序列R2到0.8以上 VAR模型需要序列必须是平稳的吗？
如果VAR 建立不起来也无法用脉冲响应函数吧
新手不会做了焦虑中请教各位大虾们~~

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2010-5-11 23:07:20

各序必须同阶单整

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2010-5-11 23:59:16

VAR不需要平稳条件，不平稳的也能建立。

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2010-5-12 08:53:20

序列本身非平稳但同阶单整 VAR用原序列构建起来的不是很理想啊不是特别显著怎么办啊

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2010-5-12 13:43:37

滞后阶数调整一下，或者模型设定改变一下，还有取对数

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