请教VAR模型。。 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

请教VAR模型。。

1747

4

收藏 2010-05-11

用Eviwes 估计VAR 结果不显著 R2不到0.1 数据用的一阶差分后的平稳数据
而用原序列R2到0.8以上 VAR模型需要序列必须是平稳的吗？
如果VAR 建立不起来也无法用脉冲响应函数吧
新手不会做了焦虑中请教各位大虾们~~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-5-11 23:07:20

各序必须同阶单整

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-5-11 23:59:16

VAR不需要平稳条件，不平稳的也能建立。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-5-12 08:53:20

序列本身非平稳但同阶单整 VAR用原序列构建起来的不是很理想啊不是特别显著怎么办啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-5-12 13:43:37

滞后阶数调整一下，或者模型设定改变一下，还有取对数

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群