var模型 - 经管之家

var模型

wxsall

2040

收藏 2015-07-04

var模型变量的顺序的改变会影响到脉冲响应函数，通常，按照变量的外生性强弱进行排序，例如，居民消费和居民收入这两个变量，把居民收入排在消费的前面，收入是消费的前提，另外，应将所有相互影响的变量都包含在向量中，

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crystal8832

2015-7-4 21:14:27

为了避免由于变量先后顺序导致的脉冲结果差异，可以使用广义脉冲响应函数

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菲菲8小菲菲

2015-7-6 15:06:15

crystal8832 发表于 2015-7-4 21:14
为了避免由于变量先后顺序导致的脉冲结果差异，可以使用广义脉冲响应函数

试了一下，好像用广义脉冲就可以。第一次，我用的广义脉冲响应函数，没有改变顺序。第二次，用cholesky方法，但是顺序，我是参照协整系数绝对值大小顺序（大的放前面）和格兰杰因果关系，把影响最多的放前面，然后综合考虑定的顺序。我不知道是怎么判断顺序的，我试的第二种方法可能是不科学的。但是出来的结果和广义脉冲出来的图形时一样的。

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crystal8832

2015-7-6 20:54:04

菲菲8小菲菲发表于 2015-7-6 15:06
试了一下，好像用广义脉冲就可以。第一次，我用的广义脉冲响应函数，没有改变顺序。第二次，用cholesky方 ...

广义脉冲的优势正是如此，与顺序无关

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