请问大家，非稳定的VAR模型如何变为稳定的呢？

鱼游浅水

2510

收藏 2010-07-11

由于在做脉冲响应函数与方差分解的前提是：VAR模型必须是稳定的。但如果VAR模型非稳定，就不能做脉冲和方差分解了。那么如何才能将非稳定的VAR变为稳定的呢？谢谢~~

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gssdzc

2010-7-11 16:08:21

我的理解，供参考：
如果你仅仅是用来预测，则var非稳定也可以接受，因为非稳定的var完全可以用来进行预测的，但是脉冲和方差分析确实要在var稳定后进行，非稳定到稳定，主要有以下技术手段：第一，看看你的数据序列是否都经过了单位根检验，就都是平稳的，则var可能就是平稳的；第二，适当增加或减少变量，可以使得var变得稳定

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鱼游浅水

2010-7-11 16:21:19

gssdzc 发表于 2010-7-11 16:08
我的理解，供参考：
如果你仅仅是用来预测，则var非稳定也可以接受，因为非稳定的var完全可以用来进行预测的，但是脉冲和方差分析确实要在var稳定后进行，非稳定到稳定，主要有以下技术手段：第一，看看你的数据序列是否都经过了单位根检验，就都是平稳的，则var可能就是平稳的；第二，适当增加或减少变量，可以使得var变得稳定

哦，好的，呵呵，太感谢了，另外判断VAR是否平稳只能通过单位圆才能看出来吧，如果散点在圆内，则VAR模型平稳；反之，则不平稳。对吗？

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linsiru

2016-2-28 19:08:35

后来楼主是怎么解决这个问题的，将非稳定变为稳定？

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