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关于VAR模型中的几个问题
楼主
xiaoqijc
2731
1
收藏
2010-12-05
初涉VAR模型其中有很多地方需要请教各位高手:
一、建立的VAR中总有一个特征根在单位圆外怎么处理,可以使模型平稳并可进一步做脉冲和方差分解?(已取过对数并且样本量为25实在增加不了了)
二、AIC与SC准则推荐之后阶数为6,但我建立了VAR(3)各方面都满足要求,用它做协整或格兰杰检验以及脉冲是否具有说明的意义?
三、我对同一组变量建立了VAR(2)和VAR(3)都满足稳定性要求,有什么标准选取他们,是接近最优滞后阶数者为优选?
谢谢各位高手啦!祝大家生活顺意。
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全部回复
沙发
ermutuxia
2012-12-25 16:13:23
你进一步看看脉冲结果
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