向论坛上的各位求助了：
1）我在做VAR模型时，选取了8个变量，都是一阶平稳，但是数据只有50来期（为配合其他数据，均休整为月度数据），是否少了?
2)在做模型估计时，却有最少4个以上的协整关系，最多的8个，这是为何？是否应该用多重共线性剔除一些变量？
3）在选择滞后期的时候，选超过3期后，都是无效的，是否是因为自由度的原因以及数据太少呢？
4）各个变量都是一阶平稳的，但是VAR模型却会出现单位根？这是什么缘故呢？
5）我做实证时候，是否可以就是通过以下几个步骤就可呢：平稳性检验--协整检验--（存在协整）误差修正模型--格兰杰检验（是否可省这步）--冲击响应
小弟求教各位了，谢谢。