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VAR模型的系数问题
楼主
skycao
2772
1
收藏
2013-07-01
1)4变量VAR(2)的模型,估计的系数有几项是大于1的,但是稳定性检验显示都在单位园内。请问这是什么情况,需要做改进么?
2)格兰杰检验有些是有因果性有些则没有,接下来是不是把没有因果性的变量作为外生变量重建模型?
多谢指教!
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沙发
ermutuxia
2014-9-30 08:44:48
你可以通过F检验来检验格兰杰因果关系,就是估计完一个回归方程之后约束某一个变量滞后值系数为0,而且那个稳定性不是你肉眼可以看出来的。
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