建立VAR模型前必须进行格兰杰检验吗

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收藏 2014-11-30

1.看易丹辉老师的《数据分析与EViews应用》，进行VAR建模前先进行格兰杰分析，这是必须的吗？因为看有的论文只是进行了单位根检验，并没有格兰杰检验？
2.Johansen协整检验结束后建立了协整关系，此时需要对误差修正进行检验吗？还是做完VECM再检验？

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wangyudeluntan

2014-12-1 23:55:46

1.如果存在格兰杰因果关系更好，不存在也可以不写（由于样本量不足往往得不到显著的格兰杰因果关系），虽然有一句话：存在格兰杰因果关系，也不一定存在经济关系；不存在格兰杰因果关系，则一定不存在经济关系。也不用太担心。
2.误差修正模型是建立在变量之间存在协整关系的基础之上的，所以不用再检验.VECM是对面板数据进行面板协整检验之后建立的。

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