格兰杰检验 var模型

1444

收藏 2016-06-06

数据本身是非平稳的，1阶单整。是不是能用1阶差分后的数据进行格兰杰检验啊？而且我用原始数据建立VAR的时候，AR根表和单位圆图都是正常小于1，在圆里的。这是怎么回事啊？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-6-6 17:00:56

嗯还有一个问题 VAR里的格兰杰检验和正常group里的格兰杰检验结果是完全不同的，这是为什么？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-6-7 11:56:58

一阶单整需要协整存在后才能做格兰杰检验
VAR也一样需要平稳后才能做VAR（可以用一阶差分后的数据做VAR）但不建议用原始的非平稳数据建模

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-6-8 11:00:16

胖胖小龟宝发表于 2016-6-7 11:56
一阶单整需要协整存在后才能做格兰杰检验
VAR也一样需要平稳后才能做VAR（可以用一阶差分后的数据做VAR） ...

但是差分后的数据和原始数据对于经济学意义上来说差得有点多。。。而且为什么我的原始数据都是非平稳数据建立VAR模型的时候AR根检验又能通过呢都是小于1 在圆内的

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-7-7 14:42:28

jayst101 发表于 2016-6-8 11:00
但是差分后的数据和原始数据对于经济学意义上来说差得有点多。。。而且为什么我的原始数据都是非平稳数据 ...

你好，你的问题解决了么？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享