nlm0402 发表于 2010-1-8 23:44

zhaojumping 发表于 2010-1-8 22:29
格兰杰本质上是VAR，VAR要求序列必须是平稳的（因为AR也要求是平稳的序列），另外VAR估计出来的参数，也要求（反）特征根在单位圆内。因此，通常意义的格兰杰检验要求平稳的序列，脉冲响应也是这样。
至于非平稳序列，我们考察的是他的协整特征，因此ECM或VEC下的检验，不要求序列是平稳的。
至于差分，差分只是一种最简单的平稳化手段，个人以为滤波才是王道

有时候出现一种情况,即在原序列下,一个是另一个的格兰杰原因,在VAR情况下,在滞后2阶的情况也存在同样的格兰杰原因,但是滞后2阶却不是最优的滞后阶数.
挺烦的.

lichhit 发表于 2010-1-10 16:55
1# lichhit
这两天一直没来这里看，回来一看发现有很多热心人进行了回答，感觉很是温暖，这两天看了一下书，知道了一些以前不明白的事:
序列不平稳则要利用原序列进行协整检验，如果协整秩等于序列个数，则要利用差分进行VAR，否则则要建立误差修正模型！不知道我这种理解数否正确!

acjlhong 发表于 2010-1-19 19:00
双变量也应该用JOHANSEN检验。
EG两步法在计量经济学中的地位相当于哥白尼声称“地球不是宇宙中心，太阳才是宇宙中心”
非常伟大，但显著如果再认为太阳是宇宙中心的话哥就白痴了。